Сравнение OSTVX с FRGAX
OSTVX (Osterweis Growth & Income Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, OSTVX returned 11.05%/yr vs 16.10%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OSTVX charges 0.93%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности OSTVX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSTVX показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 8.73%.
OSTVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 8.42%
FRGAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSTVX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund | 3.50% | 10.03% | 9.99% | 14.76% | -2.38% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 8.73% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between OSTVX and FRGAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between OSTVX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSTVX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
OSTVX
FRGAX
Сравнение OSTVX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTVX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.13 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 14.01 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTVX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.43 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.52 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок OSTVX и FRGAX
Максимальная просадка OSTVX за все время составила -25.94%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTVX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSTVX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -11.77% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.03% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | -11.77% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.59% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.58% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.57% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTVX и FRGAX
Текущая волатильность для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) составляет 1.88%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что OSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSTVX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.80% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 7.22% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 9.05% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 10.31% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 10.31% | +1.17% |
Сравнение комиссий OSTVX и FRGAX
OSTVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTVX и FRGAX
Дивидендная доходность OSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности FRGAX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.84% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OSTVX Osterweis Growth & Income Fund | 2.87% | 2.97% | 9.16% | 4.44% | 8.02% | 2.42% | 3.60% | 5.99% | 10.01% | 5.13% | 3.61% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OSTVX and FRGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRGAX has higher volatility (2.80%) compared to OSTVX (1.88%). In terms of maximum drawdown, OSTVX dropped -25.94% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSTVX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор