PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTVX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTVX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

OSTVX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTVX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTVX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund		-2.75%10.03%9.99%14.76%-2.38%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, OSTVX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

OSTVX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-0.95%
1 год
8.94%
3 года*
9.07%
5 лет*
3.94%
10 лет*
8.10%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Growth & Income Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с OSTVX:
OSTVX с IIPROSTVX с FFNOXOSTVX с OSTFXOSTVX с OSTGXOSTVX с OSTIXOSTVX с CSTAXOSTVX с CONWX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий OSTVX и FRGAX

OSTVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

OSTVX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTVX
Ранг доходности на риск OSTVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTVX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTVX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTVXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.33

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.93

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

7.96

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTVX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTVX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTVX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTVXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.27

-0.55

Корреляция

Корреляция между OSTVX и FRGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTVX и FRGAX

Дивидендная доходность OSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTVX
Osterweis Growth & Income Fund		3.05%2.97%9.16%4.44%8.02%2.42%3.60%5.99%10.01%5.13%3.61%4.27%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTVX и FRGAX

Максимальная просадка OSTVX за все время составила -25.94%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTVX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTVXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-11.77%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.53%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.02%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-1.62%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.87%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTVX и FRGAX

Текущая волатильность для Osterweis Growth & Income Fund (OSTVX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что OSTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTVXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.51%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

7.04%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

12.09%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

10.33%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.46%

10.33%

+1.13%