PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTIX с RCRYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSTIX с RCRYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) and RCRYX (Pioneer Corporate High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, OSTIX returned 5.13%/yr vs 4.11%/yr for RCRYX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSTIX charges 0.84%/yr vs 0.60%/yr for RCRYX.

Доходность

Сравнение доходности OSTIX и RCRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSTIX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у RCRYX с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции OSTIX превзошли акции RCRYX по среднегодовой доходности: 5.13% против 4.11% соответственно.

OSTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.13%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.13%

RCRYX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.03%
3 года*
7.88%
5 лет*
2.96%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSTIX и RCRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		1.67%4.04%8.03%12.29%-5.94%5.48%9.01%5.36%-0.66%6.00%
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		2.42%7.00%8.07%8.30%-12.08%5.65%4.25%9.77%-2.08%5.67%

Correlation

The correlation between OSTIX and RCRYX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.54

Over the past year, the correlation between OSTIX and RCRYX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Strategic Income Fund

Pioneer Corporate High Yield Fund

Часто сравнивают с OSTIX:
OSTIX с VWEAXOSTIX с VFSTXOSTIX с FFHCXOSTIX с DBLSXOSTIX с FADMXOSTIX с RPHIXOSTIX с FAGIX
Часто сравнивают с RCRYX:
RCRYX с HIXRCRYX с TUHIXRCRYX с FPIOXRCRYX с FIQTXRCRYX с BGHRCRYX с FFRIXRCRYX с PAXHX

Доходность на риск

OSTIX vs. RCRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTIX
Ранг доходности на риск OSTIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RCRYX
Ранг доходности на риск RCRYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTIX c RCRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTIXRCRYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.48

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
2.28

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.72

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.19

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

21.62

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTIX vs. RCRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTIX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа RCRYX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTIX и RCRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTIXRCRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.48

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.65

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

0.88

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

0.99

+1.36

Просадки

Сравнение просадок OSTIX и RCRYX

Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки RCRYX в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и RCRYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSTIXRCRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-21.13%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-3.23%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-3.94%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.75%

-14.92%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-21.13%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.44%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.33%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTIX и RCRYX

Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.52%, в то время как у Pioneer Corporate High Yield Fund (RCRYX) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSTIXRCRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.82%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

4.51%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

4.77%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

4.57%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

4.70%

-1.74%

Сравнение комиссий OSTIX и RCRYX

OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии RCRYX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTIX и RCRYX

Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности RCRYX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund		4.75%3.96%5.25%5.72%4.72%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.23%5.98%
RCRYX
Pioneer Corporate High Yield Fund		5.22%5.39%5.13%3.95%4.45%4.71%4.76%4.51%4.44%5.01%6.44%4.43%

Часто задаваемые вопросы

OSTIX and RCRYX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCRYX has higher volatility (0.82%) compared to OSTIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, OSTIX dropped -10.06% vs RCRYX's -21.13%.

OSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSTIX и RCRYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор