Сравнение OSTIX с FQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и FQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и FQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 1.38% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 0.52% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 0.52%.
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
FQTIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и FQTIX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.
Доходность на риск
OSTIX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск
OSTIX
FQTIX
Сравнение OSTIX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | FQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.55 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 3.46 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.61 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.85 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 17.15 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.55 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.61 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.55 | +1.78 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и FQTIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и FQTIX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности FQTIX в 7.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 7.03% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и FQTIX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и FQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -24.62% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -2.41% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -18.81% | +9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.95% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -4.42% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.54% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и FQTIX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.97%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.57% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 2.38% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 3.85% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 5.92% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 7.80% | -4.84% |