Сравнение OSMAX с YASLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).
OSMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 16 нояб. 1997 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OSMAX и YASLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSMAX и YASLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -4.14% | 16.81% | -6.57% | 12.33% | -31.19% | 13.64% | 24.76% | 19.33% | -9.47% | 37.92% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 9.59% | 6.27% | 11.23% | 3.65% | -13.59% | 24.45% | 12.82% | 17.07% | -10.15% | 34.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OSMAX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 5.74% против 10.88% соответственно.
OSMAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 5.74%
YASLX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSMAX и YASLX
OSMAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.
Доходность на риск
OSMAX vs. YASLX — Ранг доходности на риск
OSMAX
YASLX
Сравнение OSMAX c YASLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSMAX | YASLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.36 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.75 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.64 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 4.40 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSMAX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.36 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OSMAX и YASLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSMAX и YASLX
Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.00%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 21.00% | 20.13% | 10.49% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 0.37% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% |
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 15.82% | 8.97% | 0.94% | 3.85% | 2.62% | 12.95% | 9.89% | 4.86% | 3.28% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок OSMAX и YASLX
Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и YASLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSMAX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.32% | -38.91% | -39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.18% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.11% | -27.74% | -16.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.11% | -38.91% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -3.10% | -19.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -8.33% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.79% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSMAX и YASLX
Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSMAX | YASLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 3.81% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 8.82% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 13.09% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 16.34% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.01% | +2.07% |