PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSMAX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSMAX с YASLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSMAX (Invesco International Small-Mid Company Fund) and YASLX (AMG Yacktman Special Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, OSMAX returned 5.77%/yr vs 11.42%/yr for YASLX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSMAX charges 1.33%/yr vs 1.86%/yr for YASLX.

Доходность

Сравнение доходности OSMAX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSMAX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 17.60%. За последние 10 лет акции OSMAX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 5.77% против 11.42% соответственно.

OSMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.10%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.71%
3 года*
4.63%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
5.77%

YASLX

1 день
0.08%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.00%
1 год
18.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.42%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSMAX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		1.58%16.81%-6.57%12.33%-31.19%13.64%24.76%19.33%-9.47%37.92%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		17.60%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Correlation

The correlation between OSMAX and YASLX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.62

The correlation between OSMAX and YASLX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Small-Mid Company Fund

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с OSMAX:
OSMAX с QVGIXOSMAX с OPPAXOSMAX с SPYOSMAX с HSCZOSMAX с AVDVOSMAX с SPMOOSMAX с QQQ
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с SKSEXYASLX с FTISXYASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с MEQFXYASLX с MWNIXYASLX с CHTTX

Доходность на риск

OSMAX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSMAX
Ранг доходности на риск OSMAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSMAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSMAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSMAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSMAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSMAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSMAX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSMAXYASLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.72

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.34

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.85

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

5.29

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSMAX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSMAX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа YASLX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSMAX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSMAXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.72

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.27

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.62

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OSMAX и YASLX

Максимальная просадка OSMAX за все время составила -78.32%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSMAX и YASLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSMAXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.32%

-38.91%

-39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.18%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-16.65%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.11%

-27.74%

-16.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.11%

-38.91%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.76%

0.00%

-17.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-8.22%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.54%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OSMAX и YASLX

Invesco International Small-Mid Company Fund (OSMAX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что OSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSMAXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

2.62%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.58%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

10.99%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.32%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

15.03%

+2.13%

Сравнение комиссий OSMAX и YASLX

OSMAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSMAX и YASLX

Дивидендная доходность OSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.81%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		19.81%20.13%10.49%2.36%0.28%10.00%8.13%0.37%10.95%2.95%0.15%0.07%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Часто задаваемые вопросы

OSMAX and YASLX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSMAX has higher volatility (3.57%) compared to YASLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, OSMAX dropped -78.32% vs YASLX's -38.91%.

YASLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSMAX и YASLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор