PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с EPSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, OSEA returned 6.47% vs 47.29% for EPSV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.94%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPSV

1 день
0.41%
1 месяц
6.73%
С начала года
26.94%
6 месяцев
26.96%
1 год
47.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и EPSV

2026 (YTD)2025
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%9.16%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.94%20.91%

Correlation

The correlation between OSEA and EPSV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.59

The correlation between OSEA and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и EPSV

Секторы
OSEA
EPSV

Технологии

23.4%
22.7%

Промышленность

20.6%
24.9%

Финансовые услуги

14.5%
19.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.8%

Потребительский защитный сектор

10.2%
5.0%

Здравоохранение

10.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Сырьевые материалы

5.8%
4.3%

Коммунальные услуги

3.9%
3.7%

Энергетика

-

6.1%

Недвижимость

-

7.5%

Технологии

OSEA
23.4%
EPSV
22.7%

Промышленность

OSEA
20.6%
EPSV
24.9%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
EPSV
19.1%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
EPSV
5.8%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
EPSV
5.0%

Здравоохранение

OSEA
10.1%
EPSV
0.9%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
EPSV

-

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
EPSV
4.3%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
EPSV
3.7%

Энергетика

OSEA

-

EPSV
6.1%

Недвижимость

OSEA

-

EPSV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN

Доходность на риск

OSEA vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.69

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
3.76

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.47

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

5.32

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

18.46

-16.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EPSV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.69

-2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.68

-1.90

Просадки

Сравнение просадок OSEA и EPSV

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-8.93%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.93%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

0.00%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-1.67%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.57%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и EPSV

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 5.33%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.02%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.80%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

17.69%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.10%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.10%

-1.49%

Сравнение комиссий OSEA и EPSV

OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и EPSV

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности EPSV в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.27%2.88%0.00%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and EPSV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.02%) compared to OSEA (5.33%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 47.29% vs 6.47% for OSEA. On fees, OSEA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, OSEA has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 47.29% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.23% for OSEA.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EPSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор