PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OSCG с KCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OSCG и KCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCG показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.49%.


OSCG

1 день
-5.93%
1 месяц
16.15%
С начала года
62.91%
6 месяцев
12.44%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

KCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCG и KCSH


Correlation

The correlation between OSCG and KCSH is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF

KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

Доходность на риск

OSCG vs. KCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OSCG

KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCG c KCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OSCG vs. KCSH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OSCGKCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

3.26

-3.28

Просадки

Сравнение просадок OSCG и KCSH

Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и KCSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OSCGKCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.31%

-0.58%

-70.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

0.00%

-36.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.25%

-0.03%

-37.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCG и KCSH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OSCGKCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.44%

1.24%

+144.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.44%

1.33%

+144.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.44%

1.33%

+144.11%

Сравнение комиссий OSCG и KCSH

OSCG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCG и KCSH

OSCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.


ПозицияTTM20252024
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
3.97%4.35%2.08%
OSCG
Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OSCG and KCSH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for OSCG.

KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for OSCG.

OSCG is categorized as Leveraged Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 0.20% for KCSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCG и KCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор