Сравнение ORSIX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
ORSIX управляется North Square. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ORSIX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORSIX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 1.36% | 10.44% | 14.94% | 29.16% | -18.46% | 24.36% | 19.34% | 27.72% | -9.57% | 15.63% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ORSIX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции ORSIX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 12.37% против 10.51% соответственно.
ORSIX
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 12.37%
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORSIX и VSCPX
ORSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
ORSIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
ORSIX
VSCPX
Сравнение ORSIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORSIX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.38 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.96 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORSIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ORSIX и VSCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORSIX и VSCPX
Дивидендная доходность ORSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 2.78% | 2.82% | 5.56% | 0.16% | 0.21% | 46.91% | 1.85% | 0.26% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.37% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок ORSIX и VSCPX
Максимальная просадка ORSIX за все время составила -42.58%, примерно равная максимальной просадке VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORSIX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORSIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.58% | -41.81% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.29% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -28.13% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -41.81% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.11% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.55% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.32% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORSIX и VSCPX
North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что ORSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORSIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.81% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 12.60% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 21.79% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 20.74% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.55% | +1.78% |