PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORSIX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORSIX с VSCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORSIX (North Square Dynamic Small Cap Fund) and VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ORSIX returned 14.21%/yr vs 11.31%/yr for VSCPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ORSIX charges 1.36%/yr vs 0.03%/yr for VSCPX.

Доходность

Сравнение доходности ORSIX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORSIX показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции ORSIX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 14.21% против 11.31% соответственно.

ORSIX

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.31%
С начала года
17.41%
6 месяцев
17.44%
1 год
38.39%
3 года*
21.18%
5 лет*
10.85%
10 лет*
14.21%

VSCPX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.17%
6 месяцев
13.55%
1 год
28.92%
3 года*
17.06%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORSIX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		17.41%10.44%14.94%29.16%-18.46%24.36%19.34%27.72%-9.57%15.63%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		14.17%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Correlation

The correlation between ORSIX and VSCPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2015 г.

0.96

The correlation between ORSIX and VSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Dynamic Small Cap Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с ORSIX:
ORSIX с ORILXORSIX с ADVGXORSIX с NSIVXORSIX с ORIGXORSIX с ADVNXORSIX с NMKBXORSIX с ORDNX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с VOOVSCPX с SPYVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Доходность на риск

ORSIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORSIX
Ранг доходности на риск ORSIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORSIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORSIXVSCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.78

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.55

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.23

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.21

11.91

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORSIX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORSIX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORSIX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORSIXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.78

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ORSIX и VSCPX

Максимальная просадка ORSIX за все время составила -42.58%, примерно равная максимальной просадке VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORSIX и VSCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORSIXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.58%

-41.81%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.97%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-25.25%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-28.13%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-41.81%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.68%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-6.49%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.42%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ORSIX и VSCPX

North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ORSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORSIXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.44%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.72%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

16.29%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

20.71%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

21.57%

+1.79%

Сравнение комиссий ORSIX и VSCPX

ORSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORSIX и VSCPX

Дивидендная доходность ORSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VSCPX в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		2.40%2.82%5.56%0.16%0.21%46.91%1.85%0.26%21.64%0.31%0.29%0.37%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.21%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ORSIX and VSCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ORSIX has higher volatility (5.82%) compared to VSCPX (4.44%). In terms of maximum drawdown, ORSIX dropped -42.58% vs VSCPX's -41.81%.

ORSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORSIX и VSCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор