PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORSIX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORSIX с TNVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORSIX (North Square Dynamic Small Cap Fund) and TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ORSIX returned 14.24%/yr vs 11.39%/yr for TNVIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ORSIX charges 1.36%/yr vs 0.95%/yr for TNVIX.

Доходность

Сравнение доходности ORSIX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORSIX показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у TNVIX с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции ORSIX превзошли акции TNVIX по среднегодовой доходности: 14.24% против 11.39% соответственно.

ORSIX

1 день
0.10%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
15.33%
С начала года
22.16%
1 год
38.03%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.69%
10 лет*
14.24%

TNVIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
9.99%
С начала года
18.47%
1 год
29.04%
3 года*
16.60%
5 лет*
11.08%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORSIX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		22.16%10.44%14.94%29.16%-18.46%24.36%19.34%27.72%-9.57%15.63%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		18.47%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Correlation

The correlation between ORSIX and TNVIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.88

The correlation between ORSIX and TNVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Dynamic Small Cap Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с ORSIX:
ORSIX с ORILXORSIX с ORIGXORSIX с NSIVXORSIX с ADVGXORSIX с ADVNXORSIX с NMKBXORSIX с ORDNX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с FEQIXTNVIX с LVHITNVIX с FLCSXTNVIX с SOXQTNVIX с SOXXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Доходность на риск

ORSIX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORSIX
Ранг доходности на риск ORSIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORSIX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORSIXTNVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.77

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.63

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.92

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

10.10

+4.59

ORSIX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORSIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNVIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORSIX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORSIX и TNVIX

Максимальная просадка ORSIX за все время составила -42.58%, примерно равная максимальной просадке TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORSIX и TNVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORSIXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.58%

-42.75%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.14%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-20.59%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-25.61%

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-42.75%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-3.32%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-6.16%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.93%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ORSIX и TNVIX

North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 3.59% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORSIXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.63%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

12.43%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

16.78%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

19.80%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

21.09%

+2.21%

Сравнение комиссий ORSIX и TNVIX

ORSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORSIX и TNVIX

Дивидендная доходность ORSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности TNVIX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		2.31%2.82%5.56%0.16%0.21%46.91%1.85%0.26%21.64%0.31%0.29%0.37%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.34%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORSIX and TNVIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNVIX has higher volatility (3.63%) compared to ORSIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, ORSIX dropped -42.58% vs TNVIX's -42.75%.

ORSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORSIX и TNVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор