PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORSIX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORSIX с AUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Auer Growth Fund (AUERX).

ORSIX управляется North Square. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ORSIX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORSIX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		2.47%10.44%14.94%29.16%-18.46%24.36%19.34%27.72%-9.57%15.63%
AUERX
Auer Growth Fund		3.65%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

С начала года, ORSIX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции ORSIX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 12.49% против 14.80% соответственно.

ORSIX

1 день
1.10%
1 месяц
-1.78%
С начала года
2.47%
6 месяцев
7.00%
1 год
21.47%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.05%
10 лет*
12.49%

AUERX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.65%
6 месяцев
10.43%
1 год
39.99%
3 года*
21.61%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Dynamic Small Cap Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с ORSIX:
ORSIX с NMKBXORSIX с ORILXORSIX с NSIVXORSIX с ORIGXORSIX с ADVGXORSIX с ADVNXORSIX с ORDNX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий ORSIX и AUERX

ORSIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund

Доходность на риск

ORSIX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORSIX
Ранг доходности на риск ORSIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORSIX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORSIXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.10

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.73

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.02

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

14.12

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORSIX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORSIX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORSIX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORSIXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.10

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.19

+0.34

Корреляция

Корреляция между ORSIX и AUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORSIX и AUERX

Дивидендная доходность ORSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности AUERX в 10.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		2.75%2.82%5.56%0.16%0.21%46.91%1.85%0.26%21.64%0.31%0.29%0.37%
AUERX
Auer Growth Fund		10.99%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORSIX и AUERX

Максимальная просадка ORSIX за все время составила -42.58%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORSIX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORSIXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.58%

-67.23%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.06%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-34.80%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-51.89%

+9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.32%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-25.10%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.93%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ORSIX и AUERX

North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что ORSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORSIXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.53%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

12.70%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

19.73%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

24.93%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

24.37%

-1.04%