PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORDNX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORDNX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-10.31%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий ORDNX и GQEIX

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

ORDNX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.45

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.69

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.77

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

1.97

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.45

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.79

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.76

-0.03

Корреляция

Корреляция между ORDNX и GQEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и GQEIX

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что сопоставимо с доходностью GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и GQEIX

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORDNXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-28.48%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.30%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-20.44%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-6.26%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.69%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.40%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и GQEIX

Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORDNXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.76%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

7.32%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

12.44%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

15.88%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

18.88%

-4.64%