Сравнение ORCU с TSLL
ORCU (Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ORCU charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности ORCU и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCU показывает доходность -41.88%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -37.67%.
ORCU
- 1 день
- -11.87%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- -41.88%
- 6 месяцев
- -42.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCU и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | -41.88% | -27.54% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | 21.47% |
Correlation
The correlation between ORCU and TSLL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCU vs. TSLL — Ранг доходности на риск
ORCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLL
Сравнение ORCU c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCU | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCU и TSLL
Максимальная просадка ORCU за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCU и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -82.88% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -68.52% | +9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.38% | -53.92% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCU и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.50% | 89.07% | +32.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.50% | 106.91% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.50% | 106.91% | +14.59% |
Сравнение комиссий ORCU и TSLL
ORCU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCU и TSLL
Дивидендная доходность ORCU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности TSLL в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 1.51% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ORCU and TSLL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for ORCU.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 1.51% for ORCU.
Their fees differ too: 0.97% for ORCU and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для ORCU и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор