Сравнение ORCU с QQQE
ORCU (Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - ORCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. ORCU is actively managed, while QQQE is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ORCU charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности ORCU и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCU показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 19.12%.
ORCU
- 1 день
- -11.68%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 10.46%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам ORCU и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 17.65% | -29.42% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 19.12% | 3.47% |
Correlation
The correlation between ORCU and QQQE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCU vs. QQQE — Ранг доходности на риск
ORCU
QQQE
Сравнение ORCU c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCU | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.76 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок ORCU и QQQE
Максимальная просадка ORCU за все время составила -67.67%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCU и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCU | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -32.14% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -0.10% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -5.17% | -38.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCU и QQQE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCU | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.61% | 14.15% | +104.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 20.30% | +98.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 20.72% | +97.89% |
Сравнение комиссий ORCU и QQQE
ORCU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCU и QQQE
Дивидендная доходность ORCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности QQQE в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 0.45% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.52% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
ORCU and QQQE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for ORCU.
QQQE has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.45% for ORCU.
ORCU is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.97% for ORCU and 0.35% for QQQE.
Подберите оптимальное распределение для ORCU и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор