Сравнение ORCU с NUGT
ORCU (Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. ORCU is actively managed, while NUGT is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ORCU charges 0.97%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности ORCU и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCU показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -16.05%.
ORCU
- 1 день
- -11.68%
- 1 месяц
- 56.16%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -16.05%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- 97.46%
- 3 года*
- 60.96%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- -8.54%
Сравнение доходности по годам ORCU и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 17.65% | -29.42% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | -16.05% | 24.45% |
Correlation
The correlation between ORCU and NUGT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCU vs. NUGT — Ранг доходности на риск
ORCU
NUGT
Сравнение ORCU c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.33 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ORCU и NUGT
Максимальная просадка ORCU за все время составила -67.67%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCU и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.67% | -99.97% | +32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -99.80% | +82.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.89% | -91.52% | +47.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCU и NUGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCU | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 75.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.61% | 90.01% | +28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.61% | 71.96% | +46.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.61% | 87.90% | +30.71% |
Сравнение комиссий ORCU и NUGT
ORCU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCU и NUGT
Дивидендная доходность ORCU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности NUGT в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.36% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
ORCU Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF | 0.45% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCU and NUGT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.
ORCU has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.36% for NUGT.
Their fees differ too: 0.97% for ORCU and 1.23% for NUGT.
Подберите оптимальное распределение для ORCU и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор