Сравнение ORCS с BRKD
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. ORCS is actively managed, while BRKD is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ORCS charges 0.97%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | 0.93% |
Correlation
The correlation between ORCS and BRKD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. BRKD — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRKD
Сравнение ORCS c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и BRKD
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -17.92% | -32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -3.69% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -7.43% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и BRKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 12.39% | +47.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 16.59% | +43.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 16.59% | +43.36% |
Сравнение комиссий ORCS и BRKD
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и BRKD
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and BRKD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
BRKD has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.08% for ORCS.
Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.00% for BRKD.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор