PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCP.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCP.L с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORCP.L (Oracle Coalfields plc) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, ORCP.L returned -33.65%/yr vs 21.75%/yr for SPMO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCP.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Oracle Coalfields plc (ORCP.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORCP.L торгуется в GBp, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORCP.L показывает доходность 40.00%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 28.97%. За последние 10 лет акции ORCP.L уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -33.65% против 21.75% соответственно.

ORCP.L

1 день
-8.70%
1 месяц
5.00%
С начала года
40.00%
6 месяцев
43.84%
1 год
185.33%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-36.90%
10 лет*
-33.65%

SPMO

1 день
0.00%
1 месяц
9.33%
С начала года
28.97%
6 месяцев
26.29%
1 год
47.45%
3 года*
38.71%
5 лет*
25.26%
10 лет*
21.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCP.L и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCP.L
Oracle Coalfields plc		40.00%56.25%-26.15%-84.15%-55.91%-11.43%-52.27%131.58%-74.67%-34.21%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.48%17.56%48.36%11.68%0.20%23.81%24.49%21.14%4.96%16.71%

Correlation

The correlation between ORCP.L and SPMO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Coalfields plc

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ORCP.L:
ORCP.L с MSFTORCP.L с AVGOORCP.L с ANETORCP.L с CRWDORCP.L с AIQORCP.L с IBMORCP.L с QQQ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ORCP.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCP.L
Ранг доходности на риск ORCP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCP.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCP.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Coalfields plc (ORCP.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORCP.LSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.82

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.64

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.78

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

11.70

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCP.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCP.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCP.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORCP.LSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.82

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

1.36

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

1.05

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

1.05

-1.30

Просадки

Сравнение просадок ORCP.L и SPMO

Максимальная просадка ORCP.L за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCP.L и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCP.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-25.97%

-73.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.86%

-12.62%

-43.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.42%

-23.01%

-68.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.95%

-23.01%

-74.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.67%

-25.97%

-73.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.62%

-1.46%

-98.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.71%

-4.14%

-85.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.45%

4.07%

+28.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCP.L и SPMO

Oracle Coalfields plc (ORCP.L) имеет более высокую волатильность в 23.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что ORCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCP.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.71%

6.69%

+17.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.96%

13.24%

+83.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

222.87%

16.99%

+205.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

155.35%

18.62%

+136.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.64%

20.82%

+120.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCP.L и SPMO

ORCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCP.L
Oracle Coalfields plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ORCP.L and SPMO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCP.L и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор