Сравнение ORCL с CM.TO
ORCL (Oracle Corporation) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 20.30%/yr for CM.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и CM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORCL торгуется в USD, в то время как CM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 18.60% против 20.30% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
CM.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 72.89%
- 3 года*
- 45.03%
- 5 лет*
- 20.30%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам ORCL и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 25.91% | 49.12% | 37.89% | 26.85% | -25.60% | 47.82% | 16.65% | 23.27% | -15.72% | 31.40% |
Correlation
The correlation between ORCL and CM.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between ORCL and CM.TO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
CM.TO:
CA$146.70B
ORCL:
$5.86
CM.TO:
CA$10.53
ORCL:
31.41
CM.TO:
15.07
ORCL:
1.29
CM.TO:
1.85
ORCL:
7.97
CM.TO:
2.78
ORCL:
12.47
CM.TO:
2.51
ORCL:
$67.36B
CM.TO:
CA$53.25B
ORCL:
$79.58B
CM.TO:
CA$28.73B
ORCL:
$6.20B
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
ORCL
CM.TO
Сравнение ORCL c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.70 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.93 | -7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 26.96 | -27.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и CM.TO
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CM.TO в -69.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -69.60% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -10.57% | -47.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -19.54% | -38.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -41.24% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -44.98% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -2.58% | -40.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -12.48% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 2.71% | +32.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и CM.TO
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 7.91% | +15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 15.10% | +28.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 17.89% | +48.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 19.47% | +22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 21.22% | +13.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и CM.TO
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CM.TO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and CM.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор