Сравнение ORCL с CEBL.DE
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while CEBL.DE (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia. Over the past 10 years, ORCL returned 18.88%/yr vs 11.79%/yr for CEBL.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и CEBL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORCL торгуется в USD, в то время как CEBL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEBL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у CEBL.DE с доходностью 32.10%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции CEBL.DE по среднегодовой доходности: 18.88% против 11.79% соответственно.
ORCL
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 18.88%
CEBL.DE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 32.10%
- 6 месяцев
- 36.22%
- 1 год
- 57.47%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам ORCL и CEBL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -0.56% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 32.10% | 34.49% | 11.82% | 6.40% | -20.19% | -6.02% | 26.44% | 19.59% | -16.76% | 42.75% |
Correlation
The correlation between ORCL and CEBL.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2010 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. CEBL.DE — Ранг доходности на риск
ORCL
CEBL.DE
Сравнение ORCL c CEBL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | CEBL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.46 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 4.19 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 14.98 | -15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и CEBL.DE
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки CEBL.DE в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и CEBL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | CEBL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -45.55% | -38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -13.64% | -44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -20.13% | -38.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -41.20% | -17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -45.55% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.86% | -1.72% | -39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -14.71% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.50% | 3.82% | +31.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и CEBL.DE
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEBL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | CEBL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.69% | 8.60% | +15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.14% | 18.82% | +23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.39% | 21.69% | +42.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 20.52% | +21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 20.16% | +15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и CEBL.DE
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как CEBL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.04% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and CEBL.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и CEBL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор