PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPMYX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPMYX с TLVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPMYX (Invesco Main Street Mid Cap Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, OPMYX returned 10.06%/yr vs 11.17%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OPMYX charges 0.81%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.

Доходность

Сравнение доходности OPMYX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPMYX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции OPMYX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.17% соответственно.

OPMYX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.53%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.49%
1 год
15.76%
3 года*
14.84%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.06%

TLVAX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.41%
1 год
11.59%
3 года*
15.36%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPMYX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPMYX
Invesco Main Street Mid Cap Fund		7.77%9.24%17.33%14.73%-14.13%23.13%9.36%32.51%-12.31%15.10%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.99%4.80%23.59%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Correlation

The correlation between OPMYX and TLVAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1999 г.

0.87

The correlation between OPMYX and TLVAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Main Street Mid Cap Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с OPMYX:
OPMYX с CPBYXOPMYX с FLCOXOPMYX с FZFLXOPMYX с VADAXOPMYX с FSMDXOPMYX с ACEIXOPMYX с BTMFX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с TLLIXTLVAX с VTITLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Доходность на риск

OPMYX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPMYX
Ранг доходности на риск OPMYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPMYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPMYX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPMYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPMYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPMYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPMYX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPMYXTLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.01

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.53

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.55

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

4.61

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPMYX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPMYX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLVAX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPMYX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPMYXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок OPMYX и TLVAX

Максимальная просадка OPMYX за все время составила -63.70%, что больше максимальной просадки TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPMYX и TLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPMYXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.70%

-55.23%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-7.46%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.48%

-14.96%

-7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-20.69%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-37.34%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.96%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.23%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.51%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OPMYX и TLVAX

Invesco Main Street Mid Cap Fund (OPMYX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) имеют волатильность 3.24% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPMYXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.14%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

8.70%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.75%

11.53%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

16.09%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

17.34%

+1.89%

Сравнение комиссий OPMYX и TLVAX

OPMYX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPMYX и TLVAX

Дивидендная доходность OPMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности TLVAX в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPMYX
Invesco Main Street Mid Cap Fund		7.42%8.00%8.16%0.00%3.68%17.06%2.39%4.53%12.36%13.69%3.06%12.87%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.41%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Часто задаваемые вопросы

OPMYX and TLVAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPMYX has higher volatility (3.24%) compared to TLVAX (3.14%). In terms of maximum drawdown, OPMYX dropped -63.70% vs TLVAX's -55.23%.

OPMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPMYX и TLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор