PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPIGX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPIGX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OPIGX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPIGX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPIGX
Invesco Core Bond Fund		-1.05%5.83%1.81%4.55%-14.37%-1.58%1.12%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OPIGX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

OPIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.06%
1 год
1.96%
3 года*
2.81%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
1.52%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Bond Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OPIGX:
OPIGX с BAGIXOPIGX с BNDOPIGX с CRAIXOPIGX с FEDUXOPIGX с BIMIXOPIGX с VADAXOPIGX с VADDX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OPIGX и IVNQX

OPIGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OPIGX
Invesco Core Bond Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OPIGX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPIGX
Ранг доходности на риск OPIGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPIGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPIGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPIGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPIGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPIGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPIGX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPIGXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.06

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.65

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.63

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

6.05

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPIGX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPIGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPIGX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPIGXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.06

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.58

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между OPIGX и IVNQX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPIGX и IVNQX

Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPIGX
Invesco Core Bond Fund		2.47%3.51%4.13%3.53%2.61%1.75%8.30%3.12%3.22%2.73%2.46%3.21%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPIGX и IVNQX

Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPIGXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-34.83%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.56%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-34.83%

+14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-8.94%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-8.45%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

3.39%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OPIGX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) составляет 1.65%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPIGXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

6.55%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

12.88%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

22.53%

-17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

22.51%

-16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

22.56%

-17.62%