Сравнение OPEN.L с WMVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).
OPEN.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPEN.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 7 сент. 2018 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPEN.L и WMVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPEN.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN.L iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | -0.54% | 24.08% | 7.61% | 15.38% | -9.02% | 17.34% | 10.45% | 13.25% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.33% | 17.31% | 12.58% | 13.00% | -18.11% | 15.90% | 1.73% | 11.55% |
Разные валюты инструментов
OPEN.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OPEN.L показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью -0.33%.
OPEN.L
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
WMVG.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPEN.L и WMVG.L
OPEN.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Доходность на риск
OPEN.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
OPEN.L
WMVG.L
Сравнение OPEN.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPEN.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.38 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.59 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.09 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.49 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 1.83 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEN.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.38 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между OPEN.L и WMVG.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEN.L и WMVG.L
Ни OPEN.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OPEN.L и WMVG.L
Максимальная просадка OPEN.L за все время составила -33.45%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN.L и WMVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPEN.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.45% | -28.25% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -8.74% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | -15.18% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -3.70% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.13% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.75% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEN.L и WMVG.L
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) (OPEN.L) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что OPEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPEN.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.83% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 7.17% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 14.52% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.90% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.95% | -0.01% |