Сравнение OPCAX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OPCAX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPCAX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | -1.27% | 2.59% | 2.86% | 6.86% | -12.10% | 3.56% | 6.07% | 10.31% | 6.59% | 4.47% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, OPCAX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции OPCAX превзошли акции NMTRX по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.27% соответственно.
OPCAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.95%
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPCAX и NMTRX
OPCAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%.
Доходность на риск
OPCAX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
OPCAX
NMTRX
Сравнение OPCAX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California Municipal Fund (OPCAX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPCAX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.16 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.99 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 2.89 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPCAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.10 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между OPCAX и NMTRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPCAX и NMTRX
Дивидендная доходность OPCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 2.78% | 4.76% | 4.19% | 3.06% | 2.86% | 3.05% | 3.15% | 3.64% | 3.71% | 4.59% | 4.92% | 5.48% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок OPCAX и NMTRX
Максимальная просадка OPCAX за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPCAX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPCAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -16.36% | -31.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.37% | -4.75% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | -16.36% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | -16.36% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -2.25% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -2.93% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.62% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPCAX и NMTRX
Invesco California Municipal Fund (OPCAX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что OPCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPCAX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.07% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 1.82% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 4.93% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.40% | 3.97% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 4.38% | +0.72% |