PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPATX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPATX с USMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OPATX (Invesco Pennsylvania Municipal Fund) and USMSX (JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, OPATX returned 0.71%/yr vs 1.73%/yr for USMSX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. OPATX charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for USMSX.

Доходность

Сравнение доходности OPATX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPATX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.62%.

OPATX

1 день
0.20%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.74%
1 год
5.83%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.71%
10 лет*
3.43%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.92%
1 год
2.45%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPATX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		1.26%2.66%3.25%5.69%-10.34%4.40%5.23%11.84%11.32%0.14%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.62%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Correlation

The correlation between OPATX and USMSX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.28

The correlation between OPATX and USMSX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Pennsylvania Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с OPATX:
OPATX с ONJAXOPATX с SWNTXOPATX с APUSXOPATX с FSMUXOPATX с ATOIXOPATX с FHMIXOPATX с MIY
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с MYIUSMSX с NEARUSMSX с VPALXUSMSX с VWSUXUSMSX с FUENXUSMSX с DFCMXUSMSX с VMLUX

Доходность на риск

OPATX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPATX
Ранг доходности на риск OPATX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPATX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPATX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPATX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPATX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPATX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPATX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPATXUSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
4.15

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
8.87

-6.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

4.78

-3.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

8.25

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

44.53

-37.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPATX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPATX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPATX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPATXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

4.15

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

2.47

-2.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.89

-0.77

Просадки

Сравнение просадок OPATX и USMSX

Максимальная просадка OPATX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPATX и USMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPATXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-2.09%

-36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.30%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

-0.50%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.53%

-2.03%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.22%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.06%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OPATX и USMSX

Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что OPATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPATXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.20%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

0.45%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

0.59%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

0.70%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

0.73%

+4.05%

Сравнение комиссий OPATX и USMSX

OPATX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPATX и USMSX

Дивидендная доходность OPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности USMSX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		2.90%4.85%4.27%3.04%2.69%3.08%3.25%3.47%3.59%5.21%5.68%5.83%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.33%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPATX and USMSX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPATX has higher volatility (1.48%) compared to USMSX (0.20%). In terms of maximum drawdown, OPATX dropped -38.22% vs USMSX's -2.09%.

USMSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPATX и USMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор