PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPATX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPATX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

OPATX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 сент. 1989 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OPATX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPATX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		-1.39%2.66%3.25%5.69%-10.34%4.40%5.23%11.84%11.32%0.14%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, OPATX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

OPATX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.53%
1 год
0.46%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.49%
10 лет*
3.36%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Pennsylvania Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с OPATX:
OPATX с ONJAXOPATX с SWNTXOPATX с DFABXOPATX с OPGSXOPATX с VADAXOPATX с APUSXOPATX с ATOIX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий OPATX и USMSX

OPATX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

OPATX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPATX
Ранг доходности на риск OPATX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPATX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPATX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPATX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPATX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPATX: 55
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPATX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPATXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

3.63

-3.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

6.49

-6.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

3.18

-2.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

6.48

-6.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

33.64

-33.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPATX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPATX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPATX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPATXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

3.63

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

2.39

-2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.86

-0.75

Корреляция

Корреляция между OPATX и USMSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPATX и USMSX

Дивидендная доходность OPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		2.83%4.85%4.27%3.04%2.69%3.08%3.25%3.47%3.59%5.21%5.68%5.83%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPATX и USMSX

Максимальная просадка OPATX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPATX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPATXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-2.09%

-36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-0.40%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.53%

-2.03%

-13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.30%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-0.22%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.08%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OPATX и USMSX

Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что OPATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPATXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.22%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

0.40%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

0.69%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

0.70%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

0.74%

+4.02%