PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOQB с TSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOQB с TSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и TSPY Lift ETF (TSYX).

OOQB и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности OOQB и TSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и TSPY Lift ETF (TSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOQB и TSYX

2026 (YTD)
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-31.02%
TSYX
TSPY Lift ETF		-7.61%

Доходность по периодам

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYX

1 день
0.91%
1 месяц
-6.94%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

TSPY Lift ETF

Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX
Часто сравнивают с TSYX:
TSYX с XSPITSYX с SPYTSYX с TSPYTSYX с BMNUTSYX с NFLUTSYX с HIMZTSYX с CONL

Сравнение комиссий OOQB и TSYX

OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.

TSYX
TSPY Lift ETF
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

OOQB vs. TSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
TSYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOQB c TSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOQBTSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOQB vs. TSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOQBTSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-1.46

+0.90

Корреляция

Корреляция между OOQB и TSYX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOQB и TSYX

Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности TSYX в 3.74%

TTM2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%
TSYX
TSPY Lift ETF		3.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OOQB и TSYX

Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и TSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OOQBTSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-13.39%

-40.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-9.04%

-40.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-3.84%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OOQB и TSYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOQBTSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

20.16%

+39.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

20.16%

+41.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

20.16%

+41.72%