Сравнение OOQB с MUU
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while MUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs 5396.82% for MUU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OOQB charges 0.75%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 387.57% |
Correlation
The correlation between OOQB and MUU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. MUU — Ранг доходности на риск
OOQB
MUU
Сравнение OOQB c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -41.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.86 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 104.05 | -104.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 352.22 | -353.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 41.32 | -41.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 5.91 | -6.31 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и MUU
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -75.07% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -52.72% | -0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -15.35% | -28.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -23.42% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 15.54% | +14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и MUU
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 56.84%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 56.84% | -56.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 106.70% | -67.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 132.77% | -81.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 134.14% | -76.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 134.14% | -76.02% |
Сравнение комиссий OOQB и MUU
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и MUU
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности MUU в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and MUU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (56.84%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.54% for MUU.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while MUU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор