PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOQB с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOQB с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

OOQB и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OOQB и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOQB и MUU

2026 (YTD)2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%387.57%

Доходность по периодам

С начала года, OOQB показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий OOQB и MUU

OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

OOQB vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOQB c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOQBMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

7.00

-7.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

3.86

-3.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.52

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

17.99

-18.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

50.69

-51.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOQB vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOQB на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOQB и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOQBMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

7.00

-7.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

1.77

-2.33

Корреляция

Корреляция между OOQB и MUU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOQB и MUU

Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности MUU в 3.42%

TTM20252024
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок OOQB и MUU

Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

OOQBMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-75.07%

+21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.44%

-52.72%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-38.92%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-25.08%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

18.71%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OOQB и MUU

Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 18.65%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOQBMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

47.51%

-28.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

99.28%

-53.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

130.64%

-71.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

127.68%

-65.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

127.68%

-65.80%