Сравнение OOQB с BALQ
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and BALQ (iShares Nasdaq Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for BALQ.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и BALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у BALQ с доходностью 22.89%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 11.15%
- С начала года
- 22.89%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и BALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -8.04% |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 22.89% | -0.49% |
Correlation
The correlation between OOQB and BALQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. BALQ — Ранг доходности на риск
OOQB
BALQ
Сравнение OOQB c BALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | BALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 2.81 | -3.22 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и BALQ
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки BALQ в -11.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и BALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -11.79% | -41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.21% | -43.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -2.37% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и BALQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | BALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 18.03% | +33.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 18.03% | +40.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 18.03% | +40.09% |
Сравнение комиссий OOQB и BALQ
OOQB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BALQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и BALQ
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности BALQ в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 4.59% | 0.95% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and BALQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for OOQB.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 4.59% for BALQ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.35% for BALQ.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и BALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор