PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OOO.AX с A200.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOO.AX с A200.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) and A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - OOO.AX is a Global Equities fund actively managed by BetaShares, while A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index. OOO.AX is actively managed, while A200.AX is passively managed. Over the past 5 years, OOO.AX returned 11.03%/yr vs 6.97%/yr for A200.AX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OOO.AX и A200.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOO.AX показывает доходность 61.45%, что значительно выше, чем у A200.AX с доходностью 1.91%.

OOO.AX

1 день
-1.37%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
58.36%
С начала года
61.45%
1 год
49.48%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.03%
10 лет*
0.09%

A200.AX

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
0.53%
С начала года
1.91%
1 год
4.51%
3 года*
9.49%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOO.AX и A200.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		61.45%-7.58%10.33%-4.20%-1.77%80.75%-69.47%32.63%-30.34%
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		1.91%10.31%9.74%10.96%-1.18%17.90%1.16%22.87%-3.83%

Correlation

The correlation between OOO.AX and A200.AX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г.

0.18

The correlation between OOO.AX and A200.AX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF

Betashares Australia 200 ETF

Часто сравнивают с OOO.AX:
OOO.AX с CORE.AXOOO.AX с ESGI.AXOOO.AX с ESTX.AXOOO.AX с F100.AXOOO.AX с FOOD.AXOOO.AX с FUEL.AXOOO.AX с GEAR.AX
Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VASGXA200.AX с VASVX

Доходность на риск

OOO.AX vs. A200.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOO.AX
Ранг доходности на риск OOO.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOO.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOO.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOO.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOO.AX c A200.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и Betashares Australia 200 ETF (A200.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OOO.AXA200.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.37

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.61

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.52

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

1.22

+2.27

OOO.AX vs. A200.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOO.AX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа A200.AX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOO.AX и A200.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OOO.AX и A200.AX

Максимальная просадка OOO.AX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки A200.AX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOO.AX и A200.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOO.AXA200.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-35.55%

-59.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.79%

-8.40%

-25.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-13.22%

-20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

-14.79%

-36.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.38%

-3.22%

-71.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.58%

-4.25%

-60.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

3.63%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности OOO.AX и A200.AX

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что OOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с A200.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOO.AXA200.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

2.36%

+10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.18%

9.73%

+51.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

11.97%

+52.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

12.62%

+32.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.75%

15.17%

+29.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOO.AX и A200.AX

Дивидендная доходность OOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности A200.AX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		2.52%3.33%1.57%2.89%5.68%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		4.15%0.00%4.68%0.00%19.05%28.49%16.20%5.92%3.11%0.00%0.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

OOO.AX and A200.AX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOO.AX и A200.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор