PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OOO.AX с CORE.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOO.AX с CORE.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) and CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OOO.AX returned 49.48% vs 14.00% for CORE.AX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OOO.AX и CORE.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOO.AX показывает доходность 61.45%, что значительно выше, чем у CORE.AX с доходностью 3.61%.

OOO.AX

1 день
-1.37%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
58.36%
С начала года
61.45%
1 год
49.48%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.03%
10 лет*
0.09%

CORE.AX

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
3.34%
С начала года
3.61%
1 год
14.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOO.AX и CORE.AX

2026 (YTD)2025
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		61.45%0.59%
CORE.AX
Schroder Global Core Fund - Active ETF		3.61%12.78%

Correlation

The correlation between OOO.AX and CORE.AX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF

Schroder Global Core Fund - Active ETF

Часто сравнивают с OOO.AX:
OOO.AX с ESGI.AXOOO.AX с ESTX.AXOOO.AX с F100.AXOOO.AX с FOOD.AXOOO.AX с FUEL.AXOOO.AX с GEAR.AXOOO.AX с GGUS.AX
Часто сравнивают с CORE.AX:
CORE.AX с QUS.AXCORE.AX с SEMI.AXCORE.AX с ESGI.AXCORE.AX с ESTX.AXCORE.AX с ETHI.AXCORE.AX с F100.AXCORE.AX с GLIN.AX

Доходность на риск

OOO.AX vs. CORE.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOO.AX
Ранг доходности на риск OOO.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOO.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOO.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOO.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CORE.AX
Ранг доходности на риск CORE.AX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORE.AX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORE.AX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORE.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORE.AX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORE.AX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOO.AX c CORE.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OOO.AXCORE.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.24

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.82

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.51

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

4.09

-0.60

OOO.AX vs. CORE.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOO.AX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа CORE.AX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOO.AX и CORE.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OOO.AX и CORE.AX

Максимальная просадка OOO.AX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки CORE.AX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOO.AX и CORE.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOO.AXCORE.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-10.20%

-84.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.79%

-10.20%

-23.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.38%

-2.60%

-71.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.58%

-2.60%

-61.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OOO.AX и CORE.AX

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что OOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORE.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOO.AXCORE.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

2.49%

+10.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.18%

7.50%

+53.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

12.51%

+52.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

12.55%

+32.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.75%

12.55%

+32.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOO.AX и CORE.AX

Дивидендная доходность OOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности CORE.AX в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORE.AX
Schroder Global Core Fund - Active ETF		0.69%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		4.15%0.00%4.68%0.00%19.05%28.49%16.20%5.92%3.11%0.00%0.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

OOO.AX and CORE.AX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BetaShares and Schroder.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOO.AX и CORE.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор