PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OOO.AX с ESTX.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOO.AX с ESTX.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) and ESTX.AX (Global X EURO STOXX 50 ETF) are both Global Equities funds. OOO.AX is actively managed, while ESTX.AX is passively managed. Over the past 10 years, OOO.AX returned 0.09%/yr vs 11.39%/yr for ESTX.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OOO.AX и ESTX.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOO.AX показывает доходность 61.45%, что значительно выше, чем у ESTX.AX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции OOO.AX уступали акциям ESTX.AX по среднегодовой доходности: 0.09% против 11.39% соответственно.

OOO.AX

1 день
-1.37%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
58.36%
С начала года
61.45%
1 год
49.48%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.03%
10 лет*
0.09%

ESTX.AX

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
-1.28%
С начала года
1.82%
1 год
7.94%
3 года*
14.40%
5 лет*
11.84%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOO.AX и ESTX.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		61.45%-7.58%10.33%-4.20%-1.77%80.75%-69.47%32.63%-20.15%2.22%
ESTX.AX
Global X EURO STOXX 50 ETF		1.82%27.21%13.48%23.32%-7.46%18.99%-2.51%27.06%-8.09%15.99%

Correlation

The correlation between OOO.AX and ESTX.AX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2016 г.

0.07

The correlation between OOO.AX and ESTX.AX shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF

Global X EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с OOO.AX:
OOO.AX с CORE.AXOOO.AX с ESGI.AXOOO.AX с F100.AXOOO.AX с FOOD.AXOOO.AX с FUEL.AXOOO.AX с GEAR.AXOOO.AX с GGUS.AX
Часто сравнивают с ESTX.AX:
ESTX.AX с ACDC.AXESTX.AX с BANK.AXESTX.AX с CORE.AXESTX.AX с CURE.AXESTX.AX с ESGI.AXESTX.AX с ETHI.AXESTX.AX с F100.AX

Доходность на риск

OOO.AX vs. ESTX.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOO.AX
Ранг доходности на риск OOO.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOO.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOO.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOO.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ESTX.AX
Ранг доходности на риск ESTX.AX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESTX.AX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTX.AX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTX.AX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTX.AX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTX.AX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOO.AX c ESTX.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) и Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OOO.AXESTX.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.49

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
0.79

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.53

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

1.54

+1.95

OOO.AX vs. ESTX.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOO.AX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ESTX.AX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOO.AX и ESTX.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OOO.AX и ESTX.AX

Максимальная просадка OOO.AX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки ESTX.AX в -29.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOO.AX и ESTX.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOO.AXESTX.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-29.33%

-65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.79%

-14.48%

-19.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.79%

-14.48%

-19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

-26.60%

-24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.96%

-29.33%

-57.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.38%

-3.97%

-70.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.58%

-5.29%

-59.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.48%

5.05%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности OOO.AX и ESTX.AX

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Global X EURO STOXX 50 ETF (ESTX.AX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что OOO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTX.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOO.AXESTX.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

3.41%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.18%

13.63%

+47.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.90%

15.76%

+49.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.15%

16.36%

+28.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.75%

16.24%

+28.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOO.AX и ESTX.AX

Дивидендная доходность OOO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности ESTX.AX в 7.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESTX.AX
Global X EURO STOXX 50 ETF		7.35%1.79%4.19%3.67%3.90%1.60%2.15%2.79%4.16%1.15%0.15%0.00%
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		4.15%0.00%4.68%0.00%19.05%28.49%16.20%5.92%3.11%0.00%0.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

OOO.AX and ESTX.AX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BetaShares and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOO.AX и ESTX.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор