Сравнение ONOF с TDSA
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and TDSA (Cabana Target Drawdown 5 ETF) are both Tactical Allocation funds - ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index while TDSA tracks the Actively Managed. Both are passively managed. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.83%/yr for TDSA.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и TDSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONOF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
TDSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и TDSA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 6.44% |
TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов ONOF и TDSA
Секторы
ONOF
TDSA
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
ONOF
TDSA
Коммуникационные услуги
ONOF
TDSA
Финансовые услуги
ONOF
TDSA
Потребительский циклический сектор
ONOF
TDSA
Здравоохранение
ONOF
TDSA
Промышленность
ONOF
TDSA
Потребительский защитный сектор
ONOF
TDSA
Энергетика
ONOF
TDSA
Коммунальные услуги
ONOF
TDSA
Сырьевые материалы
ONOF
TDSA
Недвижимость
ONOF
TDSA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. TDSA — Ранг доходности на риск
ONOF
TDSA
Сравнение ONOF c TDSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Cabana Target Drawdown 5 ETF (TDSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | TDSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и TDSA
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки TDSA в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и TDSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | 0.00% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | 0.00% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | 0.00% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и TDSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | TDSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 0.00% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 0.00% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 0.00% | +14.33% |
Сравнение комиссий ONOF и TDSA
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TDSA в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и TDSA
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как TDSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.29% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
TDSA Cabana Target Drawdown 5 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.83% for TDSA.
ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for TDSA.
ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while TDSA tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Global X and Cabana. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.83% for TDSA.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и TDSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор