PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONJAX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONJAX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

ONJAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ONJAX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONJAX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		-1.24%3.35%3.02%6.33%-10.45%5.34%4.12%10.84%14.13%-6.99%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, ONJAX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

ONJAX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.34%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.85%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New Jersey Municipal Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с ONJAX:
ONJAX с OPATXONJAX с SWNTXONJAX с FHMIXONJAX с DFABXONJAX с NMTRXONJAX с APUSXONJAX с DCARX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с CBTAXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий ONJAX и LSMSX

ONJAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

ONJAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONJAX
Ранг доходности на риск ONJAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONJAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONJAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONJAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONJAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONJAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONJAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONJAXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.67

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.89

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.71

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

1.98

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONJAX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONJAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONJAX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONJAXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.22

Корреляция

Корреляция между ONJAX и LSMSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONJAX и LSMSX

Дивидендная доходность ONJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		2.29%3.91%3.53%3.14%3.59%3.60%4.19%3.04%2.79%4.30%4.78%5.20%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONJAX и LSMSX

Максимальная просадка ONJAX за все время составила -40.71%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONJAX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONJAXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-15.00%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.21%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-15.00%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.62%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.88%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.21%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ONJAX и LSMSX

Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что ONJAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONJAXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.10%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

1.60%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

5.78%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

4.44%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

4.52%

-0.03%