PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEQ.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ONEQ.TO (CI Global Core Plus Equity ETF) and XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both Global Equities funds. ONEQ.TO is actively managed, while XEF-U.TO is passively managed. Over the past 10 years, ONEQ.TO returned 11.86%/yr vs 7.05%/yr for XEF-U.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ONEQ.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ONEQ.TO показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у XEF-U.TO с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции ONEQ.TO превзошли акции XEF-U.TO по среднегодовой доходности: 11.86% против 7.05% соответственно.

ONEQ.TO

1 день
-1.11%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.99%
С начала года
13.96%
1 год
25.20%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.86%

XEF-U.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
6.24%
С начала года
11.90%
1 год
23.37%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.99%
10 лет*
7.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ.TO
CI Global Core Plus Equity ETF		13.96%17.62%22.45%19.07%-10.74%21.65%8.21%22.22%-10.36%13.10%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		11.90%25.69%11.75%13.94%-9.57%11.30%7.69%-15.98%0.56%9.18%

Correlation

The correlation between ONEQ.TO and XEF-U.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2015 г.

0.18

The correlation between ONEQ.TO and XEF-U.TO shifts across timeframes, from 0.16 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Core Plus Equity ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с ONEQ.TO:
ONEQ.TO с VDU.TOONEQ.TO с XML.TOONEQ.TO с VVO.TOONEQ.TO с ESGG.TOONEQ.TO с GEQT.TOONEQ.TO с VMO.TOONEQ.TO с CEQT.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

ONEQ.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ.TO
Ранг доходности на риск ONEQ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEQ.TOXEF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.53

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.20

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

2.09

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

8.04

+8.71

ONEQ.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEQ.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка ONEQ.TO за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки XEF-U.TO в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ.TO и XEF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQ.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-42.21%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-11.34%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-14.64%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.61%

-25.28%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-42.21%

+7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-3.33%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-8.97%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.93%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ.TO и XEF-U.TO

Текущая волатильность для CI Global Core Plus Equity ETF (ONEQ.TO) составляет 2.83%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что ONEQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQ.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.94%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

13.33%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.47%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

17.61%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

18.12%

-4.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность ONEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности XEF-U.TO в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ.TO
CI Global Core Plus Equity ETF		1.60%1.60%1.05%1.53%1.38%0.89%1.22%1.39%0.94%1.03%1.22%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.37%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ.TO and XEF-U.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ.TO и XEF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор