Сравнение ONDS с LITE
ONDS (Ondas Holdings Inc.) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ONDS returned 2.67%/yr vs 62.72%/yr for LITE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONDS и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDS показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 150.02%.
ONDS
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 445.61%
- 3 года*
- 104.56%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
LITE
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- 150.02%
- 6 месяцев
- 184.13%
- 1 год
- 977.85%
- 3 года*
- 158.28%
- 5 лет*
- 62.72%
- 10 лет*
- 43.74%
Сравнение доходности по годам ONDS и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDS Ondas Holdings Inc. | -4.41% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | 0.00% | 33.33% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 150.02% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -21.40% |
Correlation
The correlation between ONDS and LITE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ONDS:
$1.54
LITE:
$5.26
ONDS:
6.06
LITE:
175.08
ONDS:
15.27
LITE:
30.95
ONDS:
$96.60M
LITE:
$2.49B
ONDS:
$43.33M
LITE:
$938.50M
ONDS:
-$75.39M
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDS vs. LITE — Ранг доходности на риск
ONDS
LITE
Сравнение ONDS c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondas Holdings Inc. (ONDS) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONDS | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.71 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.42 | 34.43 | -26.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.67 | 126.26 | -107.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONDS и LITE
Максимальная просадка ONDS за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDS и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDS | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -66.89% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -28.70% | -24.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.28% | -50.63% | -32.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.99% | -66.48% | -30.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -12.49% | -39.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.41% | -23.57% | -47.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.01% | 7.81% | +16.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDS и LITE
Ondas Holdings Inc. (ONDS) имеет более высокую волатильность в 44.08% по сравнению с Lumentum Holdings Inc. (LITE) с волатильностью 28.12%. Это указывает на то, что ONDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDS | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.08% | 28.12% | +15.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.27% | 69.73% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.45% | 86.47% | +40.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.81% | 59.94% | +53.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.73% | 56.62% | +64.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDS и LITE
Ни ONDS, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONDS и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ondas Holdings Inc. и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONDS and LITE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (44.08%) compared to LITE (28.12%). In terms of maximum drawdown, ONDS dropped -98.28% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.43 vs 3.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONDS и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор