Сравнение ONDO.L с NEAR-USD
ONDO.L (Ondo InsurTech plc) is a stock, while NEAR-USD (NEAR Protocol) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ONDO.L returned -46.37%/yr vs 6.59%/yr for NEAR-USD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ONDO.L и NEAR-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ONDO.L торгуется в GBp, в то время как NEAR-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEAR-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ONDO.L показывает доходность -84.37%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 33.36%.
ONDO.L
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -84.37%
- 6 месяцев
- -85.53%
- 1 год
- -85.22%
- 3 года*
- -46.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR-USD
- 1 день
- -8.67%
- 1 месяц
- 36.62%
- С начала года
- 33.36%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDO.L и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ONDO.L Ondo InsurTech plc | -84.37% | -45.62% | 72.90% | 246.67% | -32.50% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 33.36% | -71.33% | 37.44% | 169.74% | -87.24% |
Correlation
The correlation between ONDO.L and NEAR-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2022 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONDO.L vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
ONDO.L
NEAR-USD
Сравнение ONDO.L c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ondo InsurTech plc (ONDO.L) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONDO.L | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.06 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.14 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -0.24 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONDO.L | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.10 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.08 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ONDO.L и NEAR-USD
Максимальная просадка ONDO.L за все время составила -92.06%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDO.L и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDO.L | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -95.23% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.74% | -69.91% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.06% | -89.85% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.67% | -89.87% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.14% | -67.89% | +32.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.04% | 48.37% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDO.L и NEAR-USD
Текущая волатильность для Ondo InsurTech plc (ONDO.L) составляет 32.66%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 42.37%. Это указывает на то, что ONDO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDO.L | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.66% | 42.37% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.29% | 67.18% | +46.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.66% | 82.08% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.98% | 92.11% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.98% | 98.87% | -5.89% |
Часто задаваемые вопросы
ONDO.L and NEAR-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ONDO.L и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор