PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OND с XLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OND с XLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OND (ProShares On-Demand ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both Communications Equities funds - OND tracks the FactSet On-Demand Index while XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 11.67%/yr vs 20.31%/yr for XLC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for XLC.

Доходность

Сравнение доходности OND и XLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares On-Demand ETF (OND) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OND показывает доходность -15.69%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -3.75%.

OND

1 день
-0.35%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-15.69%
1 год
-19.52%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLC

1 день
-0.64%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
-2.50%
С начала года
-3.75%
1 год
7.30%
3 года*
20.31%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OND и XLC

2026 (YTD)20252024202320222021
OND
ProShares On-Demand ETF		-15.69%26.72%32.00%27.03%-41.93%-15.04%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-3.75%23.08%34.71%52.82%-37.63%-2.71%

Correlation

The correlation between OND and XLC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.71

The correlation between OND and XLC shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OND и XLC

Секторы
OND
XLC

Технологии

37.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

13.8%
91.0%

Промышленность

3.4%

-

Недвижимость

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

OND
37.9%
XLC
8.9%

Коммуникационные услуги

OND
13.8%
XLC
91.0%

Промышленность

OND
3.4%
XLC

-

Недвижимость

OND
2.6%
XLC

-

Потребительский циклический сектор

OND
1.5%
XLC

-

Сырьевые материалы

OND

-

XLC

-

Потребительский защитный сектор

OND

-

XLC

-

Энергетика

OND

-

XLC

-

Финансовые услуги

OND

-

XLC

-

Здравоохранение

OND

-

XLC

-

Коммунальные услуги

OND

-

XLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares On-Demand ETF

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с PRGTXOND с VGTOND с AIVIOND с GABFOND с IBLCOND с CQQQ
Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO

Доходность на риск

OND vs. XLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OND
Ранг доходности на риск OND: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OND c XLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONDXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.53

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
0.84

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.10

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.63

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

1.77

-2.72

OND vs. XLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OND на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа XLC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OND и XLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OND и XLC

Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и XLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONDXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-46.65%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-11.57%

-22.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-17.97%

-15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.95%

-5.64%

-23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.27%

-10.55%

-19.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.42%

4.14%

+16.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OND и XLC

ProShares On-Demand ETF (OND) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеют волатильность 5.74% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONDXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.73%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

10.99%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

13.83%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

20.79%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

22.14%

+4.85%

Сравнение комиссий OND и XLC

OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OND и XLC

OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.27%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

OND and XLC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.74%) compared to XLC (5.73%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs XLC's -46.65%.

On 3-year performance, XLC leads with 20.31% vs 11.67% for OND. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLC has performed better with a 20.31% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

XLC has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for OND.

OND tracks FactSet On-Demand Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.13% for XLC.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OND и XLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор