Сравнение OND с XLC
OND (ProShares On-Demand ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both Communications Equities funds - OND tracks the FactSet On-Demand Index while XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OND returned 13.91%/yr vs 19.82%/yr for XLC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OND charges 0.58%/yr vs 0.13%/yr for XLC.
Доходность
Сравнение доходности OND и XLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у XLC с доходностью -8.97%.
OND
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLC
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.98% | 26.72% | 32.00% | 27.03% | -41.93% | -15.04% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -8.97% | 23.08% | 34.71% | 52.82% | -37.63% | -2.71% |
Correlation
The correlation between OND and XLC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between OND and XLC shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OND и XLC
Секторы
OND
XLC
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
-
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
OND
XLC
Коммуникационные услуги
OND
XLC
Промышленность
OND
XLC
-
Недвижимость
OND
XLC
-
Потребительский циклический сектор
OND
XLC
-
Сырьевые материалы
OND
-
XLC
-
Потребительский защитный сектор
OND
-
XLC
-
Энергетика
OND
-
XLC
-
Финансовые услуги
OND
-
XLC
-
Здравоохранение
OND
-
XLC
-
Коммунальные услуги
OND
-
XLC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. XLC — Ранг доходности на риск
OND
XLC
Сравнение OND c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.23 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.69 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и XLC
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -46.65% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -10.76% | -23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -17.97% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.72% | -10.76% | -20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -10.57% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.16% | 3.64% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и XLC
ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.68% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 10.26% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 13.50% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.08% | 20.73% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 22.17% | +4.91% |
Сравнение комиссий OND и XLC
OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и XLC
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.34% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
OND and XLC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OND has higher volatility (6.50%) compared to XLC (4.68%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs XLC's -46.65%.
On 3-year performance, XLC leads with 19.82% vs 13.91% for OND. On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLC has performed better with a 19.82% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for OND.
XLC has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for OND.
OND tracks FactSet On-Demand Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.13% for XLC.
XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор