Сравнение OND с IBID
OND (ProShares On-Demand ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, OND returned -17.46% vs 3.92% for IBID. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. OND charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности OND и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.
OND
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -19.28%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.87% | 26.72% | 32.00% | 10.26% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between OND and IBID is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.03 |
The correlation between OND and IBID shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. IBID — Ранг доходности на риск
OND
IBID
Сравнение OND c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.72 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 7.20 | -7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 29.14 | -30.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и IBID
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -1.28% | -57.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -0.55% | -33.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.63% | -0.55% | -31.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -0.22% | -30.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 0.13% | +18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и IBID
ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 0.35% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 0.86% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 1.23% | +19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 2.24% | +24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 2.24% | +24.86% |
Сравнение комиссий OND и IBID
OND берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и IBID
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and IBID have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OND has higher volatility (6.52%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -17.46% for OND. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for OND.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for OND.
OND is categorized as Communications Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. OND tracks FactSet On-Demand Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for OND and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор