PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMIFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMIFX с BEARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OMIFX (Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - OMIFX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, OMIFX returned 1.51%/yr vs -14.63%/yr for BEARX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. OMIFX charges 0.92%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности OMIFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund (OMIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMIFX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции OMIFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.51% против -14.63% соответственно.

OMIFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.58%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.51%

BEARX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-18.99%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMIFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMIFX
Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund		1.75%2.68%1.31%5.43%-8.80%1.32%3.88%6.49%0.38%4.23%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between OMIFX and BEARX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г.

0.08

The correlation between OMIFX and BEARX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с OMIFX:
OMIFX с DFABXOMIFX с FSMUXOMIFX с DFCMXOMIFX с FGSAXOMIFX с ATOIXOMIFX с ISCAXOMIFX с DFSMX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

OMIFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMIFX
Ранг доходности на риск OMIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMIFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMIFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMIFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMIFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMIFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund (OMIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMIFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-1.68

+4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
-2.39

+6.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.71

+1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.98

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

-1.83

+13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMIFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMIFX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMIFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMIFXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

-1.68

+4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.73

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

-0.88

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

-0.02

+1.22

Просадки

Сравнение просадок OMIFX и BEARX

Максимальная просадка OMIFX за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMIFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMIFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-95.75%

+82.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-19.52%

+17.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-44.46%

+38.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.90%

-52.48%

+39.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.90%

-80.48%

+67.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-95.75%

+95.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-61.05%

+59.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

10.42%

-8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OMIFX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund (OMIFX) составляет 1.11%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что OMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMIFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

2.83%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

8.78%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

11.35%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

16.97%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

16.67%

-12.77%

Сравнение комиссий OMIFX и BEARX

OMIFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMIFX и BEARX

Дивидендная доходность OMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMIFX
Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund		2.81%2.60%2.57%2.42%2.14%2.02%2.02%2.94%2.64%2.70%2.85%2.89%

Часто задаваемые вопросы

OMIFX and BEARX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.83%) compared to OMIFX (1.11%). In terms of maximum drawdown, OMIFX dropped -12.90% vs BEARX's -95.75%.

OMIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMIFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор