Сравнение OMIFX с BEARX
OMIFX (Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - OMIFX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, OMIFX returned 1.34%/yr vs -14.25%/yr for BEARX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. OMIFX charges 0.92%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности OMIFX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMIFX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции OMIFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.34% против -14.25% соответственно.
OMIFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.03%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.34%
- Всё время*
- 4.00%
BEARX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -8.33%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -12.61%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- -11.36%
- 10 лет*
- -14.25%
- Всё время*
- -2.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OMIFX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMIFX Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund | 1.03% | 2.68% | 1.31% | 5.43% | -8.80% | 1.32% | 3.88% | 6.49% | 0.38% | 4.23% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -7.12% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between OMIFX and BEARX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.08 |
The correlation between OMIFX and BEARX shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMIFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
OMIFX
BEARX
Сравнение OMIFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund (OMIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMIFX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.83 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.76 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | -1.52 | +12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMIFX и BEARX
Максимальная просадка OMIFX за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMIFX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMIFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -95.75% | +82.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -16.55% | +14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -44.46% | +38.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.90% | -52.48% | +39.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.90% | -79.22% | +66.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -95.64% | +94.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -61.18% | +59.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 8.32% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMIFX и BEARX
Текущая волатильность для Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund (OMIFX) составляет 0.62%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что OMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMIFX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.59% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 10.31% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 12.57% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 17.11% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 16.70% | -12.80% |
Сравнение комиссий OMIFX и BEARX
OMIFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMIFX и BEARX
Дивидендная доходность OMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности BEARX в 7.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.23% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMIFX Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund | 2.62% | 2.60% | 2.57% | 2.42% | 2.14% | 2.02% | 2.02% | 2.94% | 2.64% | 2.70% | 2.85% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
OMIFX and BEARX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (3.59%) compared to OMIFX (0.62%). In terms of maximum drawdown, OMIFX dropped -12.90% vs BEARX's -95.75%.
OMIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMIFX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор