PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMIFX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMIFX с BEARX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

OMIFX (Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - OMIFX is a Municipal Bonds fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, OMIFX returned 1.40%/yr vs -14.51%/yr for BEARX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. OMIFX charges 0.92%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности OMIFX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund (OMIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMIFX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции OMIFX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 1.40% против -14.51% соответственно.

OMIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
2.30%
С начала года
2.30%
1 год
6.27%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.49%
10 лет*
1.40%

BEARX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-7.39%
С начала года
-7.39%
1 год
-14.45%
3 года*
-15.03%
5 лет*
-11.61%
10 лет*
-14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMIFX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMIFX
Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund		2.30%2.68%1.31%5.43%-8.80%1.32%3.88%6.49%0.38%4.23%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-7.39%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between OMIFX and BEARX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г.

0.08

The correlation between OMIFX and BEARX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с OMIFX:
OMIFX с DFABXOMIFX с FGSAXOMIFX с FSMUXOMIFX с DFCMXOMIFX с ISCAXOMIFX с ATOIXOMIFX с DFSMX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

OMIFX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMIFX
Ранг доходности на риск OMIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMIFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMIFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMIFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMIFX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund (OMIFX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OMIFXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
-1.17

+3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
-1.68

+5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.80

+0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.88

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

-1.75

+12.89

OMIFX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMIFX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMIFX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMIFX и BEARX

Максимальная просадка OMIFX за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMIFX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMIFXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-95.75%

+82.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-16.55%

+14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-44.46%

+38.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.90%

-52.48%

+39.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.90%

-79.85%

+66.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.65%

+95.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-61.12%

+59.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

8.26%

-7.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OMIFX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund (OMIFX) составляет 0.43%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что OMIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMIFXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

5.79%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

10.15%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

12.40%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

17.13%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

16.69%

-12.79%

Сравнение комиссий OMIFX и BEARX

OMIFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMIFX и BEARX

Дивидендная доходность OMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BEARX в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.25%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMIFX
Federated Hermes Ohio Municipal Income Fund		2.83%2.60%2.57%2.42%2.14%2.02%2.02%2.94%2.64%2.70%2.85%2.89%

Часто задаваемые вопросы

OMIFX and BEARX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.79%) compared to OMIFX (0.43%). In terms of maximum drawdown, OMIFX dropped -12.90% vs BEARX's -95.75%.

OMIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMIFX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор