Сравнение OMFL с AFOS
OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, OMFL returned 20.37% vs 83.17% for AFOS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности OMFL и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMFL показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
OMFL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OMFL и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 10.95% | 8.49% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between OMFL and AFOS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMFL vs. AFOS — Ранг доходности на риск
OMFL
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OMFL c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMFL | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMFL и AFOS
Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMFL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.24% | -11.52% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -11.52% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.33% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -1.43% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OMFL и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMFL | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 21.58% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 21.58% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 21.58% | -1.50% |
Сравнение комиссий OMFL и AFOS
OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMFL и AFOS
Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.83% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
OMFL and AFOS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 20.37% for OMFL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 20.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
OMFL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Invesco and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для OMFL и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор