PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3X.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OM3X.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3X.DE (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the OMX Stockholm Benchmark Cap, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, OM3X.DE returned 7.19%/yr vs 14.47%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OM3X.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OM3X.DE торгуется в SEK, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OM3X.DE показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.80%.

OM3X.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.91%
1 год
21.25%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.38%
С начала года
-25.80%
6 месяцев
-28.64%
1 год
-38.35%
3 года*
26.29%
5 лет*
14.47%
10 лет*
62.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3X.DE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OM3X.DE
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		9.44%13.47%7.86%17.11%-19.54%35.76%12.08%32.23%-4.51%9.87%
BTC-USD
Bitcoin		-28.11%-21.89%143.60%145.42%-58.64%75.31%254.92%104.88%-72.52%1,265.48%

Correlation

The correlation between OM3X.DE and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с OM3X.DE:
OM3X.DE с ^GSPCOM3X.DE с S6X0.DEOM3X.DE с EUPA.DEOM3X.DE с EHF1.DEOM3X.DE с 18M2.DEOM3X.DE с IS3N.DEOM3X.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

OM3X.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3X.DE
Ранг доходности на риск OM3X.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3X.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3X.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3X.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3X.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3X.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3X.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3X.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.92

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-1.25

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.86

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.74

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

-1.30

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3X.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OM3X.DE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OM3X.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3X.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-0.92

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.18

-0.57

Просадки

Сравнение просадок OM3X.DE и BTC-USD

Максимальная просадка OM3X.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3X.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3X.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-81.97%

+49.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-51.72%

+40.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.33%

-51.72%

+30.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-70.85%

+40.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-49.09%

+47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-38.21%

+31.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

34.73%

-31.78%

Волатильность

Сравнение волатильности OM3X.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) составляет 4.70%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что OM3X.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3X.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

9.70%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

33.79%

-21.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

34.89%

-19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

44.56%

-27.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

55.74%

-38.25%

Часто задаваемые вопросы

OM3X.DE and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3X.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор