Сравнение OM3X.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и S&P 500 (^GSPC).
OM3X.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность OMX Stockholm Benchmark Cap. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OM3X.DE или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между OM3X.DE и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OM3X.DE и ^GSPC
Основные характеристики
OM3X.DE:
1.32
^GSPC:
1.59
OM3X.DE:
1.86
^GSPC:
2.16
OM3X.DE:
1.23
^GSPC:
1.29
OM3X.DE:
2.09
^GSPC:
2.40
OM3X.DE:
5.77
^GSPC:
9.79
OM3X.DE:
2.94%
^GSPC:
2.08%
OM3X.DE:
12.86%
^GSPC:
12.86%
OM3X.DE:
-32.86%
^GSPC:
-56.78%
OM3X.DE:
-0.04%
^GSPC:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, OM3X.DE показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.90%.
OM3X.DE
7.58%
7.41%
7.11%
17.78%
9.42%
N/A
^GSPC
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OM3X.DE и ^GSPC
OM3X.DE
^GSPC
Сравнение OM3X.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок OM3X.DE и ^GSPC
Максимальная просадка OM3X.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3X.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OM3X.DE и ^GSPC
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что OM3X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.