PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OM3X.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OM3X.DE с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OM3X.DE (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the OMX Stockholm Benchmark Cap, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OM3X.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OM3X.DE торгуется в SEK, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OM3X.DE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.73%.

OM3X.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-0.04%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.91%
1 год
21.25%
3 года*
12.08%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-1.62%
1 месяц
2.78%
С начала года
10.73%
6 месяцев
8.34%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OM3X.DE и ^GSPC

2026 (YTD)2025
OM3X.DE
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		9.44%10.48%
^GSPC
S&P 500 Index		10.73%9.22%

Correlation

The correlation between OM3X.DE and ^GSPC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с OM3X.DE:
OM3X.DE с BTC-USDOM3X.DE с S6X0.DEOM3X.DE с EUPA.DEOM3X.DE с EHF1.DEOM3X.DE с 18M2.DEOM3X.DE с IS3N.DEOM3X.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

OM3X.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OM3X.DE
Ранг доходности на риск OM3X.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3X.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3X.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3X.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3X.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3X.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OM3X.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OM3X.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OM3X.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OM3X.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.70

-1.09

Просадки

Сравнение просадок OM3X.DE и ^GSPC

Максимальная просадка OM3X.DE за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3X.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OM3X.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-7.11%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.62%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-1.88%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности OM3X.DE и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OM3X.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

12.44%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

12.44%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

12.44%

+5.05%

Часто задаваемые вопросы

OM3X.DE and ^GSPC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OM3X.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор