Сравнение OM3M.DE с SYBT.DE
OM3M.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist) and SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - OM3M.DE tracks the ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index while SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, OM3M.DE returned 1.05%/yr vs 0.43%/yr for SYBT.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. OM3M.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SYBT.DE.
Доходность
Сравнение доходности OM3M.DE и SYBT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OM3M.DE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у SYBT.DE с доходностью 0.91%.
OM3M.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 0.55%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- —
SYBT.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение доходности по годам OM3M.DE и SYBT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3M.DE iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist | 0.54% | -4.89% | 7.50% | 0.56% | -3.84% | 5.66% | -2.73% | 8.28% | 4.00% |
SYBT.DE SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.91% | -5.48% | 6.46% | 0.26% | -7.00% | 5.72% | -1.94% | 10.87% | 3.47% |
Correlation
The correlation between OM3M.DE and SYBT.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between OM3M.DE and SYBT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OM3M.DE vs. SYBT.DE — Ранг доходности на риск
OM3M.DE
SYBT.DE
Сравнение OM3M.DE c SYBT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OM3M.DE | SYBT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.34 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OM3M.DE | SYBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок OM3M.DE и SYBT.DE
Максимальная просадка OM3M.DE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки SYBT.DE в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OM3M.DE и SYBT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OM3M.DE | SYBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -17.66% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -4.22% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.94% | -11.03% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.25% | -13.06% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -13.25% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -8.61% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.62% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OM3M.DE и SYBT.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist (OM3M.DE) составляет 0.81%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что OM3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OM3M.DE | SYBT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.34% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 4.16% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 5.77% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 8.18% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.18% | 7.74% | -0.56% |
Сравнение комиссий OM3M.DE и SYBT.DE
OM3M.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SYBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OM3M.DE и SYBT.DE
Дивидендная доходность OM3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SYBT.DE в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OM3M.DE iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD Dist | 3.38% | 3.78% | 3.19% | 2.59% | 1.31% | 0.83% | 1.81% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBT.DE SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.62% | 3.70% | 2.94% | 2.22% | 1.31% | 0.92% | 1.98% | 3.24% | 1.58% | 1.66% | 1.29% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, OM3M.DE and SYBT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, OM3M.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OM3M.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SYBT.DE.
OM3M.DE tracks ICE US Treasury 3-7 Year Bond Index, while SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for OM3M.DE and 0.15% for SYBT.DE.
Подберите оптимальное распределение для OM3M.DE и SYBT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор