PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLYMY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OLYMY с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olympus Corporation (OLYMY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности OLYMY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olympus Corporation (OLYMY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLYMY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
OLYMY
Olympus Corporation		-22.02%-13.95%3.58%-23.95%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%17.01%

Доходность по периодам

С начала года, OLYMY показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

OLYMY

1 день
3.13%
1 месяц
7.51%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-21.46%
1 год
-22.63%
3 года*
-17.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olympus Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

OLYMY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLYMY
Ранг доходности на риск OLYMY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLYMY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLYMY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLYMY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLYMY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLYMY: 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLYMY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olympus Corporation (OLYMY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLYMY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.88

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

1.37

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.39

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

6.43

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLYMY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLYMY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLYMY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLYMY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.88

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.46

-1.02

Корреляция

Корреляция между OLYMY и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок OLYMY и ^GSPC

Максимальная просадка OLYMY за все время составила -57.64%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLYMY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

OLYMY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-56.78%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.80%

-9.10%

-32.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-5.67%

-42.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.79%

-10.75%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

2.62%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OLYMY и ^GSPC

Olympus Corporation (OLYMY) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что OLYMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLYMY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.80%

5.29%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.48%

9.55%

+21.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.99%

18.33%

+20.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.84%

16.90%

+15.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

18.04%

+14.80%