Сравнение OLYMY с ^GSPC
OLYMY (Olympus Corporation) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, OLYMY returned -9.94%/yr vs 19.90%/yr for ^GSPC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLYMY и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLYMY показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
OLYMY
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -9.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам OLYMY и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OLYMY Olympus Corporation | -10.62% | -13.95% | 3.58% | -23.95% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 16.39% | 23.31% | 17.01% |
Correlation
The correlation between OLYMY and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLYMY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
OLYMY
^GSPC
Сравнение OLYMY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olympus Corporation (OLYMY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLYMY | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.69 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 12.34 | -13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLYMY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.01 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.47 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок OLYMY и ^GSPC
Максимальная просадка OLYMY за все время составила -57.64%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLYMY и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLYMY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.64% | -56.78% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.03% | -9.10% | -31.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.60% | -18.90% | -38.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -2.97% | -37.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -10.72% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.78% | 1.97% | +15.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLYMY и ^GSPC
Olympus Corporation (OLYMY) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что OLYMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLYMY | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 3.82% | +15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.21% | 9.41% | +23.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.32% | 12.20% | +30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 16.93% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 18.08% | +15.87% |
Часто задаваемые вопросы
OLYMY and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLYMY has higher volatility (19.17%) compared to ^GSPC (3.82%). In terms of maximum drawdown, OLYMY dropped -57.64% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLYMY и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор