Сравнение OLCAX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OLCAX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLCAX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -1.08% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, OLCAX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OLCAX имеют среднегодовую доходность 2.36%, а акции NMI немного отстают с 2.30%.
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OLCAX и NMI
OLCAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
OLCAX vs. NMI — Ранг доходности на риск
OLCAX
NMI
Сравнение OLCAX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLCAX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 2.37 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLCAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.15 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.16 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.34 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между OLCAX и NMI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLCAX и NMI
Дивидендная доходность OLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок OLCAX и NMI
Максимальная просадка OLCAX за все время составила -14.66%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLCAX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLCAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.66% | -28.92% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -8.71% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.04% | -28.92% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.04% | -28.92% | +18.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.86% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -5.93% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 4.31% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLCAX и NMI
Текущая волатильность для Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) составляет 0.88%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что OLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLCAX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 5.78% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 7.44% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 12.11% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 13.59% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 14.60% | -11.30% |