PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OKTA с PHSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OKTA и PHSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okta, Inc. (OKTA) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OKTA торгуется в USD, в то время как PHSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OKTA показывает доходность 35.13%, что значительно выше, чем у PHSP.L с доходностью -4.46%.


OKTA

1 день
-1.58%
1 месяц
39.27%
С начала года
35.13%
6 месяцев
33.86%
1 год
11.20%
3 года*
17.84%
5 лет*
-11.66%
10 лет*

PHSP.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
17.79%
1 год
89.41%
3 года*
40.40%
5 лет*
19.14%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKTA и PHSP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OKTA
Okta, Inc.
35.13%9.73%-12.96%32.49%-69.52%-11.83%120.39%80.83%149.12%8.93%
PHSP.L
WisdomTree Physical Silver
-4.46%147.01%20.80%-1.58%3.15%-12.90%45.17%17.09%-9.01%-8.18%

Correlation

The correlation between OKTA and PHSP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2017 г.

0.08

The correlation between OKTA and PHSP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Okta, Inc.

WisdomTree Physical Silver

Доходность на риск

OKTA vs. PHSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OKTA
Ранг доходности на риск OKTA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKTA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKTA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKTA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKTA: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKTA: 5050
Ранг коэф-та Мартина

PHSP.L
Ранг доходности на риск PHSP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHSP.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHSP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHSP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHSP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKTA c PHSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okta, Inc. (OKTA) и WisdomTree Physical Silver (PHSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OKTAPHSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

2.18

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

4.66

-3.95

OKTA vs. PHSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OKTA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PHSP.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKTA и PHSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OKTAPHSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.59

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.51

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.08

+0.27

Просадки

Сравнение просадок OKTA и PHSP.L

Максимальная просадка OKTA за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки PHSP.L в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKTA и PHSP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OKTAPHSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-77.00%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.82%

-40.88%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.57%

-40.88%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.43%

-40.88%

-42.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.95%

-40.05%

-19.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.25%

-52.75%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.44%

19.13%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OKTA и PHSP.L

Okta, Inc. (OKTA) имеет более высокую волатильность в 33.10% по сравнению с WisdomTree Physical Silver (PHSP.L) с волатильностью 16.82%. Это указывает на то, что OKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OKTAPHSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.10%

16.82%

+16.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.85%

53.16%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.61%

55.91%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.49%

37.93%

+19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.01%

32.23%

+21.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKTA и PHSP.L

Ни OKTA, ни PHSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


OKTA and PHSP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKTA и PHSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор