PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OKLL с JMHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OKLL и JMHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у JMHI с доходностью 2.00%.


OKLL

1 день
-4.03%
1 месяц
-30.54%
С начала года
-64.46%
6 месяцев
-73.01%
1 год
-73.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JMHI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OKLL и JMHI


Correlation

The correlation between OKLL and JMHI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF

JPMorgan High Yield Municipal ETF

Доходность на риск

OKLL vs. JMHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OKLL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OKLL c JMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OKLLJMHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

OKLL vs. JMHI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OKLL и JMHI

Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки JMHI в -7.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и JMHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OKLLJMHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.29%

-7.11%

-89.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.29%

-2.93%

-93.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.70%

-0.10%

-95.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.40%

-1.27%

-61.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OKLL и JMHI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OKLLJMHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

202.78%

3.16%

+199.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

202.78%

4.46%

+198.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

202.78%

4.46%

+198.32%

Сравнение комиссий OKLL и JMHI

OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии JMHI в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OKLL и JMHI

OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.


ПозицияTTM202520242023
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF
4.52%4.42%4.49%2.48%
OKLL
Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


OKLL and JMHI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, JMHI leads with 6.27% vs -73.38% for OKLL. On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMHI has performed better with a 6.27% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.

JMHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for OKLL.

OKLL is categorized as Leveraged Equities, while JMHI is High Yield Muni. They also come from different issuers: Defiance and JPMorgan. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.35% for JMHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OKLL и JMHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор