Сравнение OKLL с ILS
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - OKLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, OKLL returned -73.38% vs 7.81% for ILS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. OKLL charges 1.31%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKLL показывает доходность -64.46%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
OKLL
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -30.54%
- С начала года
- -64.46%
- 6 месяцев
- -73.01%
- 1 год
- -73.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | -64.46% | -25.10% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 5.42% |
Correlation
The correlation between OKLL and ILS is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKLL vs. ILS — Ранг доходности на риск
OKLL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение OKLL c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKLL | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKLL и ILS
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -2.46% | -93.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.29% | -0.55% | -95.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.70% | 0.00% | -95.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.40% | -0.54% | -61.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 202.78% | 2.58% | +200.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 202.78% | 3.77% | +199.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 202.78% | 3.77% | +199.01% |
Сравнение комиссий OKLL и ILS
OKLL берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и ILS
OKLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OKLL and ILS have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -73.38% for OKLL. On fees, OKLL is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -73.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OKLL is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 0.00% for OKLL.
OKLL is categorized as Leveraged Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Brookmont. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор