PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OIGS.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIGS.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGS.DE и WDEE.DE


2026 (YTD)202520242023
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
34.41%39.23%-2.05%-3.21%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc
34.44%-2.96%9.29%6.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIGS.DE показывает доходность 34.41%, а WDEE.DE немного выше – 34.44%.


OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%

WDEE.DE

1 день
2.51%
1 месяц
7.34%
С начала года
34.44%
6 месяцев
33.71%
1 год
21.37%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OIGS.DE и WDEE.DE

OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.


Доходность на риск

OIGS.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGS.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OIGS.DEWDEE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

0.95

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.30

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.19

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.57

3.72

+6.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.32

9.86

+30.46

OIGS.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGS.DE на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа WDEE.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGS.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OIGS.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

0.95

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.77

-0.50

Корреляция

Корреляция между OIGS.DE и WDEE.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGS.DE и WDEE.DE

Ни OIGS.DE, ни WDEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGS.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и WDEE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


OIGS.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-23.77%

-32.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-15.15%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.56%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-7.23%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.96%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGS.DE и WDEE.DE

Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) составляет 5.32%, в то время как у Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что OIGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OIGS.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.42%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.22%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

22.38%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

19.32%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

19.32%

+4.50%