Сравнение OIGS.DE с WDEE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE).
OIGS.DE и WDEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. WDEE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIGS.DE и WDEE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIGS.DE и WDEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OIGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 34.41% | 39.23% | -2.05% | -3.21% |
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 34.44% | -2.96% | 9.29% | 6.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIGS.DE показывает доходность 34.41%, а WDEE.DE немного выше – 34.44%.
OIGS.DE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.17%
- С начала года
- 34.41%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 70.41%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 12.65%
WDEE.DE
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 34.44%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIGS.DE и WDEE.DE
OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.
Доходность на риск
OIGS.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск
OIGS.DE
WDEE.DE
Сравнение OIGS.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIGS.DE | WDEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.39 | 0.95 | +2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 1.30 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.19 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.57 | 3.72 | +6.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.32 | 9.86 | +30.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIGS.DE | WDEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 0.95 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.77 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между OIGS.DE и WDEE.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIGS.DE и WDEE.DE
Ни OIGS.DE, ни WDEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 3.66% | 4.17% | 7.35% | 4.04% | 4.04% | 1.97% |
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIGS.DE и WDEE.DE
Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и WDEE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIGS.DE | WDEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -23.77% | -32.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -15.15% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.56% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -7.23% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.96% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIGS.DE и WDEE.DE
Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) составляет 5.32%, в то время как у Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что OIGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIGS.DE | WDEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 8.42% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 14.22% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 22.38% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 19.32% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 19.32% | +4.50% |