PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGS.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGS.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE).

OIGS.DE и 5MVW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. 5MVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Energy. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OIGS.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGS.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		34.41%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%2.55%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		35.78%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIGS.DE показывает доходность 34.41%, а 5MVW.DE немного выше – 35.78%.

OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%

5MVW.DE

1 день
1.03%
1 месяц
7.26%
С начала года
35.78%
6 месяцев
38.37%
1 год
29.04%
3 года*
14.49%
5 лет*
22.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с OIGS.DE:
OIGS.DE с ISF.LOIGS.DE с WNDY.DEOIGS.DE с NUKL.DEOIGS.DE с LYM9.DEOIGS.DE с G1CE.DEOIGS.DE с SMLP.DEOIGS.DE с ZPDE.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с VWCE.DE5MVW.DE с WDEE.DE5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с WNDY.DE

Сравнение комиссий OIGS.DE и 5MVW.DE

OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%.

OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

OIGS.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGS.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGS.DE5MVW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

1.29

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.67

+1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.57

4.92

+5.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.32

13.49

+26.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGS.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGS.DE на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа 5MVW.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGS.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGS.DE5MVW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

1.29

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.47

-0.20

Корреляция

Корреляция между OIGS.DE и 5MVW.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGS.DE и 5MVW.DE

OIGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

TTM202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.43%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIGS.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и 5MVW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGS.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-56.87%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-15.20%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-23.76%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-5.40%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-13.64%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.77%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGS.DE и 5MVW.DE

Текущая волатильность для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) составляет 5.32%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что OIGS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGS.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.36%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.54%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

22.47%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

23.76%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

29.17%

-5.35%