Сравнение OIGS.DE с ISF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).
OIGS.DE и ISF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIGS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Energy ESG+. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIGS.DE и ISF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIGS.DE и ISF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 34.41% | 39.23% | -2.05% | -0.33% | 28.77% | 21.04% | -21.67% | 11.28% | -0.73% | 1.38% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.34% | 19.40% | 14.55% | 10.09% | -0.57% | 25.34% | -16.47% | 24.56% | -10.08% | 8.64% |
Разные валюты инструментов
OIGS.DE торгуется в EUR, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OIGS.DE показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у ISF.L с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции OIGS.DE превзошли акции ISF.L по среднегодовой доходности: 12.65% против 8.45% соответственно.
OIGS.DE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 12.17%
- С начала года
- 34.41%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 70.41%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 12.65%
ISF.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIGS.DE и ISF.L
OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%.
Доходность на риск
OIGS.DE vs. ISF.L — Ранг доходности на риск
OIGS.DE
ISF.L
Сравнение OIGS.DE c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIGS.DE | ISF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.39 | 1.37 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 1.75 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.57 | 3.00 | +7.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.32 | 11.84 | +28.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIGS.DE | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 1.37 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OIGS.DE и ISF.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIGS.DE и ISF.L
OIGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIGS.DE Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 0.00% | 3.66% | 4.17% | 7.35% | 4.04% | 4.04% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 2.86% | 3.01% | 3.71% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок OIGS.DE и ISF.L
Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке ISF.L в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и ISF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIGS.DE | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -68.24% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -9.20% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -12.69% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.79% | -34.13% | -21.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.84% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -21.98% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.12% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIGS.DE и ISF.L
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) имеют волатильность 5.32% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIGS.DE | ISF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.54% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 8.70% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 14.52% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.79% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 16.67% | +7.15% |