PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OIGS.DE с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OIGS.DE и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGS.DE и ISF.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
34.41%39.23%-2.05%-0.33%28.77%21.04%-21.67%11.28%-0.73%1.38%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
6.34%19.40%14.55%10.09%-0.57%25.34%-16.47%24.56%-10.08%8.64%
Разные валюты инструментов

OIGS.DE торгуется в EUR, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OIGS.DE показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у ISF.L с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции OIGS.DE превзошли акции ISF.L по среднегодовой доходности: 12.65% против 8.45% соответственно.


OIGS.DE

1 день
1.87%
1 месяц
12.17%
С начала года
34.41%
6 месяцев
39.19%
1 год
70.41%
3 года*
21.19%
5 лет*
20.95%
10 лет*
12.65%

ISF.L

1 день
0.60%
1 месяц
-0.10%
С начала года
6.34%
6 месяцев
12.64%
1 год
20.01%
3 года*
15.13%
5 лет*
12.56%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий OIGS.DE и ISF.L

OIGS.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%.


Доходность на риск

OIGS.DE vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIGS.DE
Ранг доходности на риск OIGS.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGS.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGS.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGS.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGS.DE c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OIGS.DEISF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

1.37

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

1.75

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.29

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.57

3.00

+7.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.32

11.84

+28.48

OIGS.DE vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGS.DE на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа ISF.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGS.DE и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OIGS.DEISF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

1.37

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.91

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Корреляция

Корреляция между OIGS.DE и ISF.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGS.DE и ISF.L

OIGS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGS.DE
Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist
0.00%0.00%4.78%0.00%3.66%4.17%7.35%4.04%4.04%1.97%0.00%0.00%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
2.86%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Просадки

Сравнение просадок OIGS.DE и ISF.L

Максимальная просадка OIGS.DE за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке ISF.L в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGS.DE и ISF.L.


Загрузка...

Показатели просадок


OIGS.DEISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-68.24%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-9.20%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.44%

-12.69%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.79%

-34.13%

-21.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.84%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-21.98%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.12%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGS.DE и ISF.L

Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (OIGS.DE) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) имеют волатильность 5.32% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OIGS.DEISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.54%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

8.70%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

14.52%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

13.79%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

16.67%

+7.15%