Сравнение OIBAX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
OIBAX управляется Invesco. Фонд был запущен 14 июн. 1995 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBAX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBAX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | -6.43% | 16.00% | 1.58% | 7.41% | -13.45% | -10.24% | 8.25% | 9.44% | -5.87% | 10.87% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBAX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции OIBAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 1.48% против 18.10% соответственно.
OIBAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 1.48%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBAX и OPGSX
OIBAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
OIBAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
OIBAX
OPGSX
Сравнение OIBAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Bond Fund (OIBAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBAX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.49 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.77 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.94 | -3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 15.50 | -13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.49 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.64 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.26 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между OIBAX и OPGSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBAX и OPGSX
Дивидендная доходность OIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBAX Invesco International Bond Fund | 2.75% | 3.68% | 4.53% | 3.63% | 2.86% | 2.85% | 2.87% | 4.91% | 4.79% | 4.18% | 4.44% | 3.35% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIBAX и OPGSX
Максимальная просадка OIBAX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBAX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -80.04% | +47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -29.01% | +19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -47.09% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -47.09% | +14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -19.81% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -29.33% | +24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 7.38% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBAX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco International Bond Fund (OIBAX) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что OIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 16.75% | -10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 35.48% | -27.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 43.40% | -32.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.97% | 33.09% | -24.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.48% | 32.99% | -24.51% |