Сравнение OHI с SGP.AX
OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) and SGP.AX (Stockland) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — OHI in REIT - Healthcare Facilities, SGP.AX in REIT - Diversified. Over the past 10 years, OHI returned 11.37%/yr vs 3.50%/yr for SGP.AX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OHI и SGP.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OHI торгуется в USD, в то время как SGP.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGP.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OHI показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у SGP.AX с доходностью -29.30%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции SGP.AX по среднегодовой доходности: 11.37% против 3.50% соответственно.
OHI
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.37%
SGP.AX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -29.30%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам OHI и SGP.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.72% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 40.06% | -4.70% |
SGP.AX Stockland | -29.30% | 34.90% | 3.54% | 29.24% | -13.95% | 1.28% | 5.02% | 38.95% | -23.88% | 12.16% |
Correlation
The correlation between OHI and SGP.AX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between OHI and SGP.AX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OHI vs. SGP.AX — Ранг доходности на риск
OHI
SGP.AX
Сравнение OHI c SGP.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Stockland (SGP.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OHI | SGP.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.53 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | -1.14 | +7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OHI | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.88 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок OHI и SGP.AX
Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки SGP.AX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и SGP.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OHI | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -81.60% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -39.23% | +28.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.47% | -39.23% | +23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -41.07% | +13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | -70.83% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -38.03% | +27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -25.57% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 18.12% | -14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHI и SGP.AX
Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 6.55%, в то время как у Stockland (SGP.AX) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGP.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OHI | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 10.84% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 17.64% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 23.54% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 25.68% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 30.68% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHI и SGP.AX
Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности SGP.AX в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.12% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
SGP.AX Stockland | 6.91% | 4.57% | 5.12% | 5.03% | 7.27% | 5.97% | 5.24% | 5.97% | 7.67% | 5.78% | 5.44% | 5.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OHI и SGP.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Stockland. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OHI and SGP.AX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OHI и SGP.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор